在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应为()。A:α*现货总价值B:σ*现货总价值C:θ*现货总价值D:β*现货总价值

相关问题 1：

在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。 （ ）

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相关问题 2：

为了比较准确地确定合约数量，首先需要确定套期保值比率，它是( )的比值。A．现货总价值与现货未来最高价值B．期货合约的总值与所保值的现货合同总价值C．期货合约总价值与期货合约未来最高价值D．现货总价值与期货合约未来最高价值

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相关问题 3：

在股指期货中，卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为。（ ）

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相关问题 4：

在确定套期保值合约份数后，投资者只要在期货市场卖出相应的期货合约份数(股票现货此时为多头)就可以为投资组合实现套期保值。（ ）此题为判断题(对，错)。

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相关问题 5：

在股指期货套期保值中，当现货总价值和每份期货合约的价值确定时，β系数越大，所需买卖的期货合约数就越多。（ ）

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相关问题 6：

套期保值比率=期货合约的总值/现货总价值。 （ ）

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相关问题 7：

在套期保值操作中，要求期货合约月份的选择与现货市场承担的风险的时期完全对应起来。（ ）

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