卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权
买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
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买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权
单选题以下何种期权组合可以构造合成股票策略()。A 卖出一份平值认购期权,买入一份具有相同到期日的平值认沽期权B 卖出一份平值认沽期权,买入一份具有相同到期日的平值认购期权C 卖出一份平值认沽期权,买入一份具有相同到期日的平值认沽期权D 卖出一份平值认购期权,买入一份具有相同到期日的平值认购期权
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多选题下列关于Vega说法正确的有()。AVega用来度量期权价格对波动率的敏感性B波动率与期权价格成正比C期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小D该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
单选题假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感,但是具有较大的时间损耗,该策略最有可能是()。A 卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权B 买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权C 卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权D 买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权
多选题期权通常有如下特征()。A虚值和实值期权的市场价格高于平值期权B虚值和实值期权的时间价值高于平值期权C深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权D深度实值期权仍有一定的时间价值
单选题对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,以下哪种期权组合更为适用()。A 蝶式认购期权组合B 蝶式认沽期权组合C 底部跨式期权组合D 顶部跨式期权组合
多选题以下对于期权特征的描述错误的是()A平值期权的杠杆比实值期权和虚值期权都高B同样行权价和到期日的看涨和看跌期权价格变化方向相反C一段时间内标的资产价格变化幅度越大,波动率越大,期权价格越高D如果标的资产价格不变,买入期权将不会有任何损失
单选题若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动,则他最优的交易策略是()。A 买入短期限实值期权B 卖出长期限虚值期权C 买入长期限平值期权D 卖出短期限平值期权