中金所金融及衍生品知识竞赛
单选题国内1年期利率为3%，日本1年期利率为0.8%，国内某基金经理考虑是否对冲其日本投资组合的外汇头寸，假设100日元兑人民币的即期汇率为5.9010，1年期远期合约价格为5.9510，依据利率平价理论，下列说法正确的是（）A 日元升值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸B 日元升值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸C 日元贬值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸D 日元贬值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸
题目
单选题
国内1年期利率为3%，日本1年期利率为0.8%，国内某基金经理考虑是否对冲其日本投资组合的外汇头寸，假设100日元兑人民币的即期汇率为5.9010，1年期远期合约价格为5.9510，依据利率平价理论，下列说法正确的是（）
A
日元升值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸
B
日元升值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸
C
日元贬值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸
D
日元贬值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸
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