单选题8月11日，某客户发现9月份美元/人民币期货（合约面值为100，000美元）价格为6.4512，12月份的美元/人民币期货价格为6.4600。该投资者预期美元相对于人民币将会继续上涨，同时判断9月份和12月份合约价差将缩小，则该投资者应进行（）A 牛市套利B 熊市套利C 普通投机D 普通套保 - 三九考网

中金所金融及衍生品知识竞赛

题目

单选题

8月11日，某客户发现9月份美元/人民币期货（合约面值为100，000美元）价格为6.4512，12月份的美元/人民币期货价格为6.4600。该投资者预期美元相对于人民币将会继续上涨，同时判断9月份和12月份合约价差将缩小，则该投资者应进行（）

A

牛市套利

B

熊市套利

C

普通投机

D

普通套保

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相关问题 1：

单选题5月10日，国内某出口公司向捷克出口一批小商品，价值500万人民币，9月份以捷克克朗进行结算。当时人民币对美元汇率为1美元兑6．2233人民币，捷克克朗对美元汇率为1美元兑24．1780捷克克朗，则人民币和捷克克朗汇率为1人民币兑3．8852捷克克朗。9月期的人民币期货合约以1美元=6．2010的价格进行交易，9月期的捷克克朗以1美元=24．2655的价格进行交易，这意味着9月份捷克克朗对人民币的现汇汇率应为1人民币=3．9132捷克克朗，即捷克克朗对人民币贬值。为了防止克朗对人民币汇率继续下跌，该公司决定对克朗进行套期保值。由于克朗对人民币的期货合约不存在，出口公司无法利用传统的期货合约来进行套期保值。但该公司可以通过出售捷克克朗对美元的期货合约和买进人民币对美元的期货合约达到保值的目的。该交易属于（）。A 外汇期货买入套期保值B 外汇期货卖出套期保值C 外汇期货交叉套期保值D 外汇期货混合套期保值

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单选题在3 月1 日，交易者发现美元兑人民币的现货价格为1美元＝6. 1130元人民币，而6月份的美元/人民币的期货价格为6.1190，期现价差为60个点。同时，交易者认为6月份的外汇期货理论价格为6.1160，无套利区间大概为6. 1150～6. 1170。交易者卖出10手6月份的美元/人民币期货，并买入相应金额的现货，4月1日，现货和期货价格分别变为6.1140和6.1180，此时，交易者同时平仓现货和期货，则交易者的收益结果为（　）。（不计交易费用，交易单位10万美元）A 盈利 500美元B 盈利1000美元C 盈利1500美元D 盈利2000美元

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单选题某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。一周之后，该期货合约价格涨到97.800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则此投资者的盈亏状况是（　　）。A 盈利37500美元B 亏损37500美元C 盈利62500美元D 亏损62500美元

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单选题某国内出口企业个月后将收回一笔20万美元的货款。该企业为了防范人民币兑美元升值的风险，决定利用人民币／美元期货进行套期保值。已知即期汇率为1美元=6.2988元人民币，人民币／美元期货合约大小为每份面值100万元人民币，报价为0.15879。该企业在期货市场上应该建仓（）手。A 1B 2C 3D 4

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单选题已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约（NDF），合约报价为1美元兑6.1155人民币，面值为200万人民币。假设一年后美元兑人民币的即期汇率为6.2035，则投资者（）A 亏损约4685美元B 亏损约4768美元C 盈利约4637美元D 盈利约4752美元

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单选题7月30日，11月份小麦期货合约价格为7.75美元／蒲式耳，而11月份玉米期货合约的价格为2.25美元／蒲式耳。某投机者认为两种合约价差小于正常年份水平，于是他买入1手(1手=5000蒲式耳)11月份小麦期货合约，同时卖出1手11月份玉米期货合约。9月1日，11月份小麦期货合约价格为7.90美元／蒲式耳，11月份玉米期货合约价格为2.20美元／蒲式耳。那么此时该投机者将两份合约同时平仓，则收益为( )美元。A 500B 800C 1000D 2000

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单选题国内某铜矿企业与智利某铜矿企业签订价值为3000万美元的铜精矿进口合同，规定付款期为3个月。同时，该铜矿企业向欧洲出口总价1250万欧元的铜材，付款期均为3个月。那么，该铜企可在CME通过（　　）进行套期保值，对冲外汇风险。[2017年5月真题]A 卖出人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约B 卖出人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约C 买入人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约D 买入人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约

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