假设美元和日元的国内六个月利率各为5%和1%(以年利率表示)。现在日元/美元的汇率为100,则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为( )美元。A.102B.0.0102C.201D.0.0201
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在美国境内的 XYZ 公司,有一笔 7.5 亿日元的应付款,需要在一年后支付给东京银行。目前即期汇率是 RMB116/D1.00 ,一年远期汇率是 RMB109/D1.00.美元的年利率为 6%,日元为 3%. XYZ 公司也可以购买以 0.0086 美元/ 日元为执行价格的一年期的日元看涨期权,成本为 0、0012 美分/日元。如果远期汇率是对未来即期汇率的最佳的预期,若用期权对冲,一年后总支付的美元价值是: A.美元 6,450 ,000 B.美元 6,545 ,400 C.美元 6,653 ,833 D.美元 6,880 ,734
若在直接标价法下,用美元买日元,已知即期汇率为1美元=133. 10 日元,美元年 利率为8.5%, 日元年利率为3.5%,则90天远期美元兑日元的汇率应该是多少?
人民币NDF是指以( )汇率为计价标准的外汇远期合约。A.美元 B.欧元 C.人民币 D.日元
已知某日东京外汇市场美元对日元的即期汇率为1美元=127·90/128·00日元,6个月的远期汇率为1美元=127·30/127·50日元。美元的年利率为7·2%,日元为4·0%。如果某套利者以1500万日元做抛补套利交易,能净获利多少?
某交易商拥有1亿日元远期空头,远期汇率为0.008美元/日元。如果合约到期时汇率分别为0.0074美元/日元和0.0090美元/日元,那么该交易商的盈亏如何?
德国投资者持有一个价值为100万日元的组合,但市场上没有欧元/日元的远期合约,因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约,三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为()。A、卖出日元/美元远期合约,卖出美元/欧元远期合约B、买入日元/美元远期合约,卖出美元/欧元远期合约C、卖出日元/美元远期合约,买入美元/欧元远期合约D、买入日元/美元远期合约,买入美元/欧元远期合约