PP法是根据()和()的同时性的加权组合,利用历史观测资料来确定局地天气要素。
资产组合的风险价值度量,中心问题就是对协方差矩阵的估算,方法主要有( )。A.利用预期利率来估算B.利用各个证券回报率的历史数据来估算C.期权隐含参数法D.历史模型法E.随机模型法
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是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。A.历史模拟法B.方差—协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法
在企业生产多品种产品的情况下,确定保本点的方法有()。A.加权平均法B.历史资料法C.分别计算法D.回归分析法
关于历史模拟法,下列说法错误的是( )。A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值B、由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的,投资者容易接受该种方法对未来的预测C、利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得D、历史模拟法十分简单,因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布,只需利用历史数据对未来方向进行估算
关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是( )。A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程 B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布 C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史 D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
关于常用的VAR结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是()。A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
利用历史资料的平均数来测算未来值的方法是()。A:德尔菲法 B:简单平均法 C:移动平均法 D:加权移动平均法